Skip to main content
Quantumine Learn là kho tài liệu miễn phí về thị trường tài chính và giao dịch định lượng (quantitative trading), do Quantumine xây dựng.

​
Dành cho ai

  • Người học giao dịch định lượng. Mỗi bài giải thích một khái niệm, từ nền tảng thị trường đến cách tự động hoá một chiến lược.
  • AI agent. Mỗi trang có bản Markdown để trợ lý AI tra cứu và dẫn nguồn.

​
Nội dung

Tài liệu được chia thành sáu danh mục:

Khái niệm cốt lõi

Những khái niệm mọi bài khác dựa vào: lệnh, sổ lệnh, chi phí giao dịch, đòn bẩy, lợi suất và biến động.

Chỉ báo

Mỗi chỉ báo được tính thế nào, tham số thay đổi điều gì, và khi nào gây hiểu sai.

Backtest và đánh giá

Cách kiểm thử một chiến lược trên dữ liệu quá khứ, đọc các thước đo kết quả, và nhận ra những lỗi làm kết quả đẹp hơn thực tế.

Chiến lược

Mỗi chiến lược dựa trên giả thuyết nào, quy tắc ra sao, và khi nào thất bại.

Quản trị rủi ro

Cách tính khối lượng lệnh, giới hạn thua lỗ, và giữ tài khoản qua những chuỗi lệnh thua.

Tự động hoá

Cách đưa một chiến lược thành chương trình tự đặt lệnh: kiến trúc, kết nối sàn, chạy thử và vận hành.

​
Bạn có thể làm được gì

Kho tài liệu được xây để bạn tự làm được những việc sau:
Lệnh được khớp ra sao, giá hình thành từ đâu, và phí, spread, trượt giá (slippage) lấy đi bao nhiêu lợi nhuận.
Nắm công thức của từng chỉ báo, biết tham số thay đổi điều gì và khi nào chỉ báo gây hiểu sai, thay vì dùng nó như một hộp đen.
Viết một ý tưởng giao dịch thành quy tắc rõ ràng: khi nào vào lệnh, khi nào thoát, mỗi lệnh bao nhiêu.
Backtest một chiến lược, đọc kết quả qua Sharpe ratio và drawdown, và nhận ra những lỗi làm kết quả đẹp hơn thực tế như overfitting hay look-ahead bias.
Tính khối lượng cho mỗi lệnh (position sizing) và đặt giới hạn thua lỗ, để một chuỗi lệnh thua không xoá sạch tài khoản.
Code chiến lược thành chương trình tự đặt lệnh, kết nối với sàn hoặc broker, rồi chạy và giám sát nó.

​
Bước tiếp theo